dimanche 15 décembre 2019

Stratégie de trading contre les mouvements de cassures

Stratégie de trading contre les mouvements de cassures

En de nombreuses occasions, les traders rencontreront des scénarios où il y a une forte probabilité de cassure du marché, de sorte qu'ils se positionneront pour profiter du mouvement, et en fin de compte, ils verront comment la transaction échoue lorsque les prix s'inversent peu après la cassure et reviennent dans la fourchette de prix. En fait, même si le prix traverse un niveau de prix important, cela ne garantit pas que le mouvement se poursuivra.

Si ce niveau est d'une grande importance, on observe souvent comment les grands acteurs du marché, tels que les courtiers interbancaires, tentent momentanément de faire monter les prix au-delà de ce type de niveau, afin d'exécuter des ordres stop.

Les niveaux de cassures sont habituellement très importants et, par conséquent, il n'y a pas de règle absolue qui détermine la force nécessaire pour que le prix dépasse ces niveaux et établisse une tendance durable.

Pour cette raison, les transactions basées sur des cassures dans des niveaux de prix clés présentent un risque relativement élevé, car les faux scénarios de cassures sont plus fréquents que les véritables scénarios de cassures. En conséquence, de nombreux traders se font piéger et finissent par perdre de l'argent. Occasionnellement, le prix peut tester un support ou un niveau de résistance un, deux, trois, et même plus de fois avant la cassure.

En conséquence, de nombreux traders appliquent des stratégies de contre-tendance qui cherchent à tirer profit des mouvements contraires aux cassures, c'est-à-dire qu'ils essaient de profiter des fausses cassures qui se produisent sur le marché. Cependant, ces stratégies peuvent aussi entraîner des pertes importantes, car après une cassure, le mouvement est habituellement fort et amorce souvent une tendance durable.

Pour cette raison, les traders doivent appliquer une méthodologie qui leur permet de détecter les schémas de consolidation qui correspondent aux mouvements du marché et qui ont un plus grand potentiel pour finir par être de fausses cassures. La stratégie décrite ci-dessous fournit une bonne base pour la sélection des transactions avec une forte probabilité de succès basée sur de fausses cassures. Elle utilise essentiellement des graphiques de prix quotidiens pour identifier l'environnement lié à la fourchette de prix et des graphiques sur une heure pour déterminer les prix d'ouverture.

Règles de la stratégie de trading

Positions d'achats
  • Sur un graphique journalier, trouvez une paire de devises qui a un ADX (Average Directional Index) de 14 périodes inférieur à 35. idéalement, l'ADX devrait également être dans une tendance baissière qui serait un signal clair que la tendance perd encore plus de force.
  • Attendez qu'il y ait une pause dans le marché en dessous du plus bas du jour de trading précédent. Cette cassure devrait être d'au moins 15 pips en dessous de ce niveau.
  • Passez un ordre pour ouvrir une position d'achat à environ 15 pips au-dessus du plus haut du jour précédent.
  • Une fois l'ordre exécuté, le stop loss est placé à 30 pips maximum du prix d'entrée.
  • Prendre les profits lorsque le prix monte à un niveau qui fournit un profit équivalent au double du risque.
Positions de ventes
  • Sur un graphique journalier, trouvez une paire de devises qui a un ADX de 14 périodes inférieur à 35. idéalement, l'ADX devrait également être dans une tendance baissière qui serait un signal clair que la tendance perd encore plus de force.
  • Attendez une cassure au-dessus du plus haut du jour de trading précédent. Cette cassure devrait être d'au moins 15 pips au-dessus de ce niveau.
  • Passez un ordre d'ouverture d'une position de vente environ 15 pips en dessous du prix minimum de la veille.
  • Une fois l'ordre exécuté, le stop loss est placé à 30 pips maximum du prix d'entrée.
  • Prendre les profits lorsque le prix monte à un niveau qui fournit un profit équivalent au double du risque.

Optimisation de la stratégie

Cette stratégie fondée sur de fausses cassures a plus de chances de réussir lorsque d'importants indicateurs économiques ne sont pas annoncés, ce qui peut entraîner des mouvements de prix forts et inattendus. Par exemple, habituellement peu de temps avant la publication des données sur l'emploi non-agricole aux États-Unis, les prix sur le Forex se consolident en prévision de la volatilité forte qui survient après la publication de cet indicateur. D'une manière générale, la consolidation des prix se produit parce que le marché est déjà décidé et donc déjà positionné ou, inversement, préfère attendre après l'annonce pour réagir.

Quoi qu'il en soit, il est plus probable que la cassure qui survient après la publication de l'indicateur soit vraie et non une fausse cassure qui peut être exploitée grâce à cette stratégie. Normalement, cette méthode de trading fonctionne mieux avec des paires de devises qui sont moins volatiles et qui ont des fourchettes de trading plus étroites.